Διαχείριση Κινδύνου (ΣEE16)

Περιγράμματα Μεταπτυχιακών Μαθημάτων - Τμήμα Μαθηματικών

Γενικά

Σχολή	Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα	Τμήμα Μαθηματικών
Επίπεδο Σπουδών	Μεταπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος	ΣEE16
Εξάμηνο	2
Τίτλος Μαθήματος	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες	Διαλέξεις (Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 3, Πιστωτικές Μονάδες: 6)
Τύπος Μαθήματος	Ειδικότητας
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων	Ελληνική
Το Μάθημα Προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus	Ναι (στην Αγγλική γλώσσα)
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (URL)	Δείτε το eCourse, το Πλατφόρμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα	Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές: θα έχουν σφαιρική εικόνα της διαχείρισης κινδύνου θα εξοικειωθούν με τεχνικές για τη μοντελοποίηση και τη διαχείριση του κινδύνου θα μπορούν να χρησιμοποιούν κλασικά μοντέλα, καθώς να προσαρμόζουν κατάλληλα μοντέλα σε προβλήματα διαχείρισης κινδύνου.
Γενικές Ικανότητες	Αυτόνομη εργασία Λήψη αποφάσεων Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης Σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Ορισμοί και ταξινόμηση κινδύνων. Μέτρηση κινδύνου, συσχετίσεις μεταξύ κινδύνων: Value at risk, conditional value at risk, generic risk measures, coherent risk measures, εφαρμογή σε απλά προβλήματα. Θεωρία αποφάσεων: θεωρία χρησιμότητας, μοντέλα στοχαστικής κυριαρχίας, παράδοξα St. Petersburg και Allais. Στοχαστική μοντελοποίηση- εφαρμογές σε προβλήματα: βελτιστοποίησης χαρτοφυλακίου, προγραμματισμού παραγωγής, στοχαστική ευσταθής βελτιστοποίησης (robust optimization).

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης	Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών	Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία
Οργάνωση Διδασκαλίας	Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου Διαλέξεις 39 Αυτοτελής Μελέτη 70 Ασκήσεις Πεδίου - Συγγραφή εργασίας 78.5 Σύνολο Μαθήματος 187.5
Αξιολόγηση Φοιτητών	Γραπτές εργασίες (30%) Γραπτή τελική εξέταση (70%)

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

• Anderson EJ (2014). Business Risk Management: Models and Analysis. Wiley
• Boudoukh A., J., A. Saunders (2009) Understanding Market, Credit, and Operational Risk: The Value at Risk Approach Linda, Wiley-Blackwell
• McNeil, A.J., R. Frey and P. Embrechts, (2005) Quantitative Risk Management, Princeton University Press, New Jersey
• [Περιοδικό / Journal] Risk Management